3支股票国际外汇的证券投资组合

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一、三种股票出资组合危险核算

整个出资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24

三个股票的出资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差

二、什么叫证券出资组合

证券出资组合是为了防止证券出资危险，保证证券出资的盈余性、活动性和安全性而对各种证券出资进行的合理调配。证券出资具有许多危险要素，出资者为了防止独自出资于某一种证券而遭受肯定危险，一般状况下选用涣散出资战略，行将资金涣散投向若干种证券，并依据其危险的巨细、盈余的多少、活动才能的强弱进行合理的调配组合，从而把证券出资的危险降到最低极限。

能够在英为财情上树立盯梢你的出资组合

三、证券出资组合是什么意思

简单说便是好几种类型不同的股票你一起持有，这便是证券出资组合了！表面是涣散危险，其实是对自己的不自傲。我主张个人一次看准了就做一只，一般券商或许大客户才做组合。

四、某出资组合仅由A、B、C三只股票构成，其相关数据如下表所示。

依据每只股票的价值算出期初权重，A=30*200，以此类推。

核算每种状况下每只股票的收益率，例如A股票昌盛时的收益率为（34.5-30）/30=0.15.

依据核算出的收益率核算每只股票的希望收益率等于收益率乘以概率，然后组合的收益率便是每只股票的权重乘以每只股票的希望收益率。

在Excel中，依据数据核算每只股票的方差，协方差矩阵。

组合方差便是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。

组合标准差便是方差开方。可核算得出成果

五、三个证券出资组合的希望和方差

各自方差然后乘以权重即可.

六、急~~出资组合理论挑选三只股票进行剖析

予滨江集团 "买入"评级，方针价为16.53元

广发证券9日发布出资陈述，给予滨江集团(002244.sz) "买入"评级，方针价为16.53元，具体剖析如下：

杭州楼市出售火爆、5月成交量创前史新高

在中央政府和杭州市政府新政的影响下，杭州楼市自本年2月份开端逐步回暖。5月杭州楼市成交量到达87万平米，创前史新高。本年1月至5月的成交量到达226万平米，超越2008年全年212万平米的成交量，超出份额为6.8%。

杭州房地产商场龙头企业，深耕杭州商场

公司是杭州房地产职业的龙头企业，多年来共同致力于杭州市房地产的开发和运营。2005年至今，公司在杭州主城区房地产商场份额均在头三甲之列。

丰厚而优质的土地储备，满足公司4-5年开发

公司现在权益土地储备约248 万平方米，其间90%坐落杭州市。在杭州的A股上市公司中，公司在杭州主城区的土地储备位居榜首。公司的土地储备大多会集在杭州的市中心、次中心或风景区畔，并且土地本钱相对较低，均匀楼面地价仅为3982元/平方米。低本钱及地段优势使得这些土地储备具有杰出的盈余远景。

项目出售顺畅、手握很多预售账款，09年成绩90%确定

公司08年第四季度开盘的金色蓝庭和阳光海岸项目现已根本售罄，新城年代广场项目也已出售近50%。2008年年底，公司的预收账款约为42.6亿元，首要是万家花城项目、阳光海岸项目和金色蓝庭项目的预收账款。这些预售账款使得公司2009年的成绩已90%确定。公司一季度出售收入约10亿元，跟着8月城市之星项目的开盘，完成本年30亿元出售方针的难度已不大。

估值与评级

考虑到杭州商场杰出的出售状况，公司在杭州商场的龙头位置以及丰厚而优质土地储备，广发证券给予公司"买入"评级，方针价为16.53元。

危险提示

公司面对的首要危险是商场会集危险和土地增值税清缴危险。

字太多了，简单说几只吧，都是财物高的，有补涨动力的，你重视吧：

鞍钢股份000898，我国铝业601600，金马股份000980。

七、某公司持有甲乙丙三种股票构成的证券组合，他们的β系数分别为2.0 1.5 0.5

（1）核算原证券组合的β系数 βP=∑xiβi=60%×2.0+30%×1.5+10%×0.5=1.7 （2）核算原证券组合的危险收益率 Rp=βP×（Km-RF）=1.7×（14%-10%）=6.8% 原证券组合的必要收益率＝10%＋6.8%＝16.8% 只要原证券组合的收益率到达或许超越16.8%，出资者才会乐意出资。（3）核算新证券组合的β系数和危险收益率 βP=∑xiβi=20%×2.0+30%×1.5+50%×0.5=1.1 新证券组合的危险收益率： RP=βP×（Km-RF）=1.1×（14%-10%）=4.4% 新证券组合的必要收益率＝10%＋4.4%＝14.4% 只要新证券组合的收益率到达或许超越14.4%，出资者才会乐意出资

八、或人出资三只股票，组成一证券组合，经多方剖析他以为三只股票的收益率分别是25％、10％、30％，

40×25%+30×10%+30×30%=22%

I. 某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的份额分别为60%、35%

1、出资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735

出资组合的危险报酬率=1.735*（0.14-0.1）=0.0694

2、组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694

J. 某公司持有甲乙丙三终股票构成的证券组合，三种股票的系数分别是2.0、1.3和0.7，他们的出资额分别是60万、

不知道有没有算错哈

（1）用CAPM:

R=无危险利率+系数*（商场收益-无危险利率）

算出每个股票的收益：