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虽然美股接连四天上涨，可是因为美联储仍考虑急进加息，标普500指数本年至今仍大幅跌落约18%。

就在美股反弹之际，动摇率买卖员却提起了十二万分的警觉，期权显现商场的焦虑心情到达了2020年疫情迸发前以来的最高水平。

商场的最新动乱影响了投资者的押注，芝加哥期权买卖所(Cboe)动摇率指数(简称VIX)的看涨和看跌期权比率周三升至约两年半以来的最高水平。

在阅历了低迷的美股兜售潮之后，期权对冲买卖有所复苏，这反映出投资者对标普500指数三个月来的最长连涨记载感到不安。

在本月之前，有痕迹标明专业投资者不只逃避VIX期权，并且经过股票期货来对冲头寸，可是现在，对期权的需求好像又回来了。

周三，有超越44万份VIX看涨期权成交，与看跌期权之间的份额到达5.8:1，为2020年1月以来的最高水平。

此外，因为VIX期权的一项本钱目标徜徉在2019年以来的最低水平邻近，买卖员可能会使用本钱较低的期权维护来应对可能发生的下一波商场动乱。

值得一提的是，虽然标普500指数在6月中旬创下新低，可是被视为华尔街惊惧目标的VIX指数却未能创下3月以来的新高。对此，Piper Sandler&Co.的期权主管Danny Kirsch表明：

VIX对冲并没有像投资者预期的那样发挥作用，隐含动摇率整年都没什么大动摇，这是一个糟糕的对冲。